بهینه‌سازی چندهدفه سبد سرمایه‌گذاری بر مبنای مدل میانگین فاستر هارت

بهینه‌سازی سبدهای سرمایه‌گذاری به عنوان یک مسئله به معنای اختصاص دادن سرمایه به تعدادی دارایی است که با ایجاد تنوع موجب افزایش بازده و کاهش ریسک می‌گردد. با ارائه مدل میانگین واریانس توسط هری مارکویتز انقلابی در حل مسئله بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری به وجود آمد، اما این مدل و روش آن دارای ضعف‌های بسیار بود. علاوه بر آن بهینه‌سازی توسط مدل‌های ریاضی صورت می‌گرفت. در این پژوهش به منظور رفع مشکلات مدل میانگین واریانس از مدل میانگین فاسترهارت استفاده می‌گردد و از الگوریتم‌های بهینه‌سازی چند متغیره به منظور بهینه‌سازی این مدل استفاده شده است. این پژوهش به منظور انتخاب الگوریتم متناسب با مدل میانگین فاستر هارت صورت گرفته است. نتایج حاصل از یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که الگوریتم ژنتیک نسبت به دیگر الگوریتم‌های پژوهش عملکرد بهتری با توجه به زمان و سایر شاخص‌های مقایسه‌ای نشان داده است.